Сегодняшняя публикация Mikhail Salikov о новой методологии оценки кредитных рисков, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору – Basel IV – напомнила мне две давнишних ситуации, имевших место в моей профессиональной деятельности. Разница между описываемыми событиями составляет четыре года. Первое произошло в 2001 году, второе – существенно позже, в 2004. Начну с последнего.
Подготовка учебной программы по “Базель-II”
Ситуация первая. Составляя программу разработки учебных курсов на год, решили мы в начале 2004 года подготовить курс для банков по “Базель-II”. Собирая материал по стресс-тестированию, мы параллельно стали общаться с банковскими экспертами и разбираться с сутью вопроса. Возглавил проект сотрудник, имевший красный диплом по специальности “Математические методы в экономике”. Казалось бы, кому как ни ему и готовить этот материал? Однако после того, как он внимательно изучал все доступные материалы по “Базель-II” и переговорил с аналитиками в нескольких банках, он сказал буквально следующее.
“Подготовить материал я не смогу, так как математические методы, которым нас учили в универе, имеют возраст лет так 30. А модели, которые обязывает разрабатывать банки “Базель-II”, построены на мат.методах, которые разработаны не столь давно. Нас этим методам не учили…”.
Мы сильно удивились. Больше всего нас начал занимать один вопрос: “Как тогда наши специалисты в банках смогут разработать эти модели оценки рисков?” Но “ларчик просто открывался” – Центробанк на неопределенный срок “отложил” внедрение рекомендаций “Базель II” для российских банков. В частных беседах эксперты ЦБ комментировали это решение просто: “В Банке России сейчас нет специалистов, способных работать с такими моделями, даже если сами банки найдут возможность их разработать”. Как известно, “на нет и суда нет”.
А европейские банки, ведущие бизнес в схожих условиях и с одинаковыми отраслевыми клиентами, например, аграриями, часто “скидываются” все вместе и сообща заказывают себе разработку таких моделей оценки рисков. Очень дорогостоящее мероприятие – разработка измеряется миллионами долларов. Средним и мелким банкам по одиночке такую стоимость “не потянуть”. В общем, все очень СЛОЖНО.
Как “схлопнули” Komerční banka
Ситуация вторая. Начало 2001 года. Я почти полгода безвылазно сижу в Лондоне, по первичным документам “с нуля” собирая операции, проходившие в течение пяти лет до этого, между 18 российскими и украинскими компаниями, 6 оффшорными и одной компанией, зарегистрированной в UK. В итоге, “разбросанная мозаика” банковских выписок, инвойсов, платежек и т.д. складывается в понятную картинку и я вижу в этой “мозаике”, как, помимо всего прочего, “схлопывается” (точнее “схлопнули”) “Komerční banka” – крупнейший тогда банк Чехии, влияние которого на экономику страны было примерно такое же как у Сбербанка на экономику России. Как писали тогда газеты:
“Правительство Чехии не чает также, как сбыть с рук “Komerční banka”, который до продажи Société Générale был крупнейшим банком страны (377,5 млрд. крон). KB сотрясает крупнейший банковский скандал в связи с предоставлением кредита в 8,4 млрд. крон одной австрийской фирме, которая обанкротилась и долг не вернула”.
Выданные кредиты не имели государственных гарантий и превышали определенные законом лимиты. По этому делу обвинения были предъявлены 11 бывшим менеджерам KB. Чем в итоге эти обвинения закончились, я уже не помню, кажется, кто-то из менеджеров банка получил реальный срок, но большая часть отделалась условными.
А “схлопнули” банк совершенно простыми и очень легко поддающимися контролю операциями. И никакие мат.модели “Базель II” и близко здесь были не нужны – достаточно было сотруднику банка просто поехать к клиенту и проверить его остатки на складе. В общем, все очень ПРОСТО.
Резюме
Резюме моих рассуждений очевидно. Сложные математические модели и методы никогда не смогут в бизнесе заменить простых и очевидных действий, основанных просто на здравом смысле, последовательной логике и проверенных контрольных процедурах.
